|
Performances |
Cac40 |
Benchmark |
Ugo |
écart |
|
hebdomadaire en % |
-2.17 |
-1.03 |
+0.25 |
+1.28 |
|
cumulée en base 100 ytd |
88.35 |
94.18 |
92.70 |
-1.48 |
Opérations de la semaine :
Mardi : Achat de 1000 wcall 6500 déc 2010 à 0.61
Mercredi : Vente de 1000 wcall 5500 déc 2009 à 0.74
Vente de 1000 wput 4500 déc 2009 à 0.74
Jeudi : Achat de 1000 wcall 6500 déc 2010 à 0.59
Vendredi : Vente de 1000 wput 4500 déc 2009 à 0.82.
Portefeuille au 9 mai 2008
|
titres |
quantité |
cours |
delta |
|
trackers |
210 |
49.96 |
100 |
|
wcall 5500 déc 2009 |
7000 |
0.685 |
40.5 |
|
wcall 6500 déc 2010 |
2000 |
0.575 |
29.0 |
|
wput 4500 déc 2009 |
2000 |
0.815 |
-29.5 |
|
wput 4500 déc 2010 |
6000 |
1.155 |
-29.9 |
Suite à une performance de ces trois dernières semaines moins bonne qu'attendue j'utiliserai un modèle mathématique plus académique,
le delta ne sera plus variable mais il sera porté à 6 indices Cac40 soit 600 trackers et y restera, au moins dans un premier temps. Cette opération sera lissée sur un mois, il est donc possible
que les pertes relatives durent encore deux ou trois semaines.
En attendant, les suivi et commentaire hebdomadaires continueront comme auparavant, je garde le même benchmark. Quand tout sera bien mis en place j'envisage d'être plus transparent et plus
explicite dans la stratégie suivie (ce que m'empêchait la gestion de la période qui vient de se terminer).
|
Performances |
Cac40 |
Benchmark |
Ugo |
écart |
|
hebdomadaire |
+1.85% |
+0.87% |
+0.20% |
-0.67 |
|
cumulée (base 100 ytd) |
90.31 |
95.15 |
92.47 |
-2.69 |
|
Titres |
quantité |
cours |
delta |
|
Trackers |
210 |
51.06 |
100 |
|
wcall déc 2009 |
8000 |
0.745 |
43.2 |
|
wput déc 2009 |
4000 |
0.745 |
-28.1 |
|
wput déc 2010 |
6000 |
1.065 |
-28.3 |
|
Performances |
Cac40 |
benchmark |
Ugo |
écart |
|
hebdomadaire % |
0.32% |
0.15% |
-0.18% |
-0.34 |
|
cumulé (ytd base 100) |
88.67 |
94.34 |
92.28 |
-2.05 |
|
titres |
quantité |
cours |
delta |
|
trackers |
210 |
50.06 |
100 |
|
wcall 5500 déc 2009 |
9000 |
0.695 |
40.9 |
|
wput 4500 déc 2009 |
5000 |
0.815 |
29.9 |
|
wput 4500 déc 2010 |
4000 |
1.125 |
29.6 |
Une nouvelle présentation des performances est créée.
Un benchmark est créé représentant un portefeuille fictif qui à un béta de 0.5 par rapport à l'indice cac40, quand cet indice monte (baisse) de 10 le benchmark monte (baisse) de 5.
La performance de mon portefeuille est plus proche de ce portefeuille fictif ce qui permettra des comparaisons graphiques.
J'ai adopté une base 100 pour les performances cumulée, toujours à cause des graphiques.
J'en profite pour rappeler que la performance de mon portefeuille tient compte des frais réels et dorénavant de la rémunération de la trésorerie.
|
Performances |
cac40 |
benchmark |
ugo |
écart |
|
hebdomadaire |
+3.42% |
+1.58% |
+0.77% |
-0.81 |
|
cumulé (ytd) |
88.39 |
94.19 |
92.45 |
-1.74 |
|
Portefeuille |
quantité |
cours |
delta |
|
trackers |
140 |
49.74 |
100 |
|
wcall 5500 déc 09 |
9000 |
0.685 |
40.50 |
|
wput 4500 déc 09 |
5000 |
0.845 |
-30.25 |
Les propos tenus sur ce blog le sont a titre informatif, ils ne doivent pas être considérés comme une incitation à telle ou telle opération de trading.